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Teniendo en cuenta la estructura especial de la matriz hessiana del logaritmo de la funci´on de verosimilitud an´aloga a la estructura encontrada en problemas de m´ınimos cuadrados no lineales, se propone el m´etodo BFGS estructurado para el problema de la estimaci´on de m´axima verosimilitud y se desarrolla su teor´ıa de convergencia local y q−superlineal siguiendo los lineamientos generales de la teor´ıa de convergencia desarrollada en [12, 13] para m´etodos secante estructurados y la teor´ıa sobre estimaci´on
de la m´axima verosimilitud dada en [10]. Adem´as, se realizaron pruebas num´ericas preliminares que muestran el buen comportamiento local del m´etodo propuesto.

Favián Arenas, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia

Departamento de Matemáticas

Héctor Jairo Martínez, Universidad del Valle, Cali - Colombia

Departamento de Matemáticas

Rosana Pérez, Universidad del Cauca, Popayán - Colombia

Departamento de Matemáticas
Arenas, F., Martínez, H. J., & Pérez, R. (2016). Método BFGS estructurado para la estimulación de máxima verosimilitud. Revista De Ciencias, 20(2), 16. https://doi.org/10.25100/rc.v20i2.4672
Recibido 2017-06-02
Aceptado 2017-06-02
Publicado 2016-07-15